Архив котировок

Технический анализ — это исследование динамики рынка с целью прогнозирования дальнейшей динамики цен. Чаще всего анализ проводится посредством графиков. Поэтому очень важно иметь исторические данные цен по всем используемым финансовым инструментам и периодам. Исторические данные постоянно формируются и хранятся на сервере. Подключаясь к нему, клиентский терминал скачивает все необходимые данные. В дальнейшем они используются для построения графиков, тестирования и оптимизации экспертов. Для управления историческими данными в терминале имеется специальное окно "Архив котировок". Это окно можно открыть, выполнив команду меню "Сервис — Архив котировок" либо нажав клавишу F2.

После закрытия терминала все накопленные исторические данные сохраняются в "Архиве котировок". Причем размеры файлов исторических котировок не превышают заданных в настройках значений. Если объем накопленных исторических данных превышает величину, установленную в поле " Макс. баров истории:", то при сохранении удаляются самые старые бары. Для каждого таймфрейма формируется отдельный файл истории с именем SSSSSSPP.hst (где SSSSSS - обозначение финансового инструмента, PP - временной период в минутах) и сохраняется в директории /HISTORY. В дальнейшем сохраненные данные используются для построения графиков, а также для тестирования торговых стратегий.

В окне "Архив котировок" можно изменять имеющиеся данные. Для этого сначала необходимо выбрать требуемые инструмент и период в левой части окна. При этом произойдет загрузка соответствующих данных, которые будут представлены в виде таблицы. Чтобы добавить запись о новом баре, следует нажать одноименную кнопку, заполнить требуемые поля в новом окне и нажать кнопу "OK". После этого новый бар появится в исторической базе. Выделив существующую запись и нажав кнопку "Правка", можно изменить соответствующий бар. Для удаления бара из истории необходимо выделить его и нажать одноименную кнопку.

Экспорт и импорт исторических данных

Исторические данные можно экспортировать в файлы форматов CSV, PRN и HTM. Для этого необходимо в левой части окна "Архив котировок" выбрать требуемый инструмент и нажать кнопку "Экспорт". Далее следует выбрать один из трех файловых форматов и указать путь размещения на жестком диске. Кроме экспорта, доступен также импорт исторических данных в терминал для дальнейшего использования. Импорту подлежат только файлы форматов CSV, PRN, HTM и HST. При этом сначала в левой части окна "Архив котировок" необходимо выбрать инструмент и период, для которых будет производиться импорт. Затем, нажав кнопку "Импорт", необходимо настроить параметры импорта:

• Разделитель — разделитель данных в импортируемом файле. В качестве разделителей можно выбрать запятую, точку с запятой, пробел или знак табуляции;

• Пропуск столбцов — пропускать колонки при импортировании. Это бывает полезным, если импортируемый файл имеет больше типов данных, чем требуется;

• Пропуск строк — пропускать ряды (строки) при импортировании;

• Сдвиг часов — сдвинуть данные на несколько часов во времени;

• Только выделенные — импортировать только выделенные данные. Выделение данных производится по строкам, при этом используются клавиши "Ctrl" и "Shift";

• Объемы — разрешить/запретить импорт объемов;

После завершения импорта исторические данные уже можно использовать для отображения графиков и тестирования советников.

Формат файлов истории (HST-файлы)

Сначала идет заголовок базы

struct HistoryHeader
{
  int               version;            // версия базы
  char              copyright[64];      // копирайт
  char              symbol[12];         // инструмент
  int               period;             // период инструмента
  int               digits;             // число знаков после запятой в инструменте
  time_t            timesign;           // временной отпечаток создания базы
  time_t            last_sync;          // время последней синхронизации
  int               unused[13];         // для будущего использования
};

затем массив баров (выравнивание однобайтовое)

#pragma pack(push,1)
//---- Стандартное представление котировки в базе
struct RateInfo
{
  time_t            ctm;                // текущее время в секундах
  double            open;
  double            low;
  double            high;
  double            close;
  double            vol;
};
#pragma pack(pop)